03.20 CLASS HW(MDD) ①

MDD를 통한 주가 분석하기(1)

 

1. MDD (최대 손실 낙폭, Maximum Drawdown) 이란?

 

    : 특정 기간동안 최고점에서 최점까지의 가장 큰 손실, 즉 주가가 최고로 하락폭이 클때의 비율

      투자자들에게 어느 정도의 하락을 감내할 수 있는지 안정성의 지표가 된다.

      [ (최저점 - 최고점) / (최고점) * 100 ] 으로 구한다.

 

2.  MDD 그래프 그리기(코스피)

   

      -Rolling() 함수: 윈도우 크기에 해당하는 개수만큼 데이터를 추출해 집계 연산을 실시

     -방법: 1) yfinance에서 KOSPI 지수(^KS11)을 다운로드한다

                 2) window(산정 기간=개장일)은 약 252일로 한다

                 3) 최고치 peak 변수를 설정 후, drawdown으로 하락률 변수를 정해 max_dd를 구한다

                 4) matplotlib과 label, subplot 함수를 통해 그래프를 그린다.

 

 

 

3.MDD 그래프 그리기(코스닥)

 

 

 

4. 누적합 구하기 

 

-지난 시간에는 일간변화율을 계산했기에 누적합을 구하는 sec_dpc_cs 변수를 만들었다. 

-cumsum() 함수를 이용해 누적합을 구한다.

 

 

우선 삼성전자의 일간변화율 sec_dpc을 구한 후, cumsum을 적용하면 누적합이 나온다.

(shift로 날짜를 당기고 iloc으로 맨 앞을 0으로 맞춘다)

 

위는2018-05-04일 대비 2021-03-19일이 56배 상승한 것을 의미한다.